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相关系数
1.从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性
2.用ρij表示证券i和证券j的收益回报率之间的相关系数,相关系数ρij总处于 1和-1之间,亦即|ρij|≤1。
(1)ρij=1,完全正相关,表示两种资产完全同步变化
(2)ρij= 0,零相关,表示两种资产的变化之间没有关系
(3)ρij=-1,完全负相关,表示两种资产完全反向变化
(4)0< | ρij |<1,这时我们称这两者不完全相关。
(5)当0< ρij <1时,ri与rj正相关,其中一个数值的增加(降低)往往意味着另一个数值的增加(降低);
(6)而当-1< ρij <0时,ri与rj负相关,其中一个数值的增加(降低)往往意味着另一个数值的降低(增加)。