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更多>>东南大学工学学士,南京大学心理学硕士,新东方教育科技集团教学培训师,持有TKT(Teacher Knowledge Test)证书和CELTA(Certificate in English Language Teaching to Adults)证书,主授GMAT(批判推理、数量推理和综合推理)、GRE(句子填空和数量推理)和管理类综合联考(逻辑推理、数量推理和批判写作)。
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金融硕士考研真题考点:资本资产定价模型
在马科维茨建立的现代投资组合理论的基础上,多位金融学家于20世纪60年代发现了资本资产定价模型。CAPM告诉我们,在一系列假设下,资产的期望收益率与其贝塔系数间存在下述简单关系:
E(Ri)=Rf βi[E(RM)-Rf]
式中:E(Ri)为资产i的期望收益率;Rf为无风险利率;E(RM)为市场组合的期望收益率;βi为资产i的贝塔系数。
CAPM说明,资产的期望收益率取决于下述三个因素:
无风险利率Rf,它表示资金的纯粹时间价值。
市场组合的期望风险报酬率[E(RM)-Rf],简称为“市场风险报酬”。由于E(RM)是市场组合的期望收益率,Rf为无风险收益率,故市场风险报酬反映了单位系统风险应得的报酬。
资产的贝塔系数。
贝塔系数值度量的是单个证券的系统性风险,非系统性风险没有风险补偿。