2016.06.06
为什么市场组合的β系数=1?
β反映相对于市场组合风险而言,特定资产或组合系统风险的大小。市场组合的系统风险等于市场组合的风险,因此市场组合的β为1。
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或者:某资产或组合的β=该资产或组合与市场组合的协方差/市场组合的方差,某资产与其本身的协方差=该资产的方差,因此市场组合β为1。
或者:某资产组合的β=该资产组合的风险收益率/市场组合风险收益率,因此市场组合的β为1。
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