一、VaR方法的历史演变

二、VaR计算的基本原理及计算方法

（一）VaR计算的基本原理

（二）VaR的主要计算方法

1.德尔塔一正态分布法。

2.历史模拟法。

3.蒙特卡罗模拟法。

蒙特卡罗模拟法的主要优、缺点

三、VaR的应用

（一）风险管理与控制

（二）基于VaR的资产配置与投资决策

（三）基于VaR的业绩评估

（四）风险监管

四、使用VaR需注意的问题

在使用过程中应当关注的问题