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4.风险概率分析指标
主要有期望值、方差、标准差、离散系数等。
(1)期望值:风险变量的加权平均值
(2)方差和标准差:描述风险变量偏离期望值程度的绝对指标
(3)离散系数
第二步(2):利用标准正态分布函数表,
(四)概率树分析(10/12计算)
运用概率分析,表明项目的风险程度。
一般只使用于服从离散分布的输入与输出变量。
分析步骤:
1.假定输入变量之间是相互独立的,根据每个输入变量各种状态的组合计算效益指标,计算联合概率(各变量所处状态发生概率的乘积)
2.评价指标(净现值或内部收益率)由小到大进行顺序排列,列出相应的联合概率和从小到大的累计概率,并绘制累计概率曲线。计算评价指标的期望值、方差、标准差和离散系数。
3.根据评价指标NPV=0,IRR=ic或(is),由累计概率表计算:
注意:当输入变量数和每个变量可取的状态数较多时,状态组合数过多;或各变量之间不是独立而存在相互关联的,一般不适于这种方法。