量化投资与对冲基金

【讲师介绍】

林志煌

毕业于美国纽约市立大学MBA,主修财务及投资 历任台湾前四大券商群益证券执行副总裁 联邦投信总经理 盘石百利投顾总经理 康和投顾董事长 主要零售银行联邦银行、中国信托银行、台新银行、美商花旗银行、美商大都会人寿...等国内外金融集团的高阶主管 在金融业(证券、银行、投顾、基金、保险)累积超过25年以上丰富的实战经验并拥有耀眼的战绩,培训资历超过十五年,是金融培训市场上少见的懂理论又有丰富实战经验的讲师,尤其在财富管理、私人银行、个人金融业务、资产管理、衍生性金融商品、理财规划实务、及营销管理方面拥有独到的见解,是台湾财富管理、私人银行、银行个人金融、及资产管理业务领域知名的实战培训讲师。 目前任职百利财富管理顾问公司总经理,专注于提供两岸金融业财富管理咨询顾问及实战培训,并受聘担任台湾数家金控公司的培训顾问,因为重视实战及实用,台湾及大陆证券、银行业从业人员已有超过1万人参与相关课程培训,受到两岸学员们高度的認可,林老师也非常欢迎大陆金融培训同业共同参与合作推广其系列培训课程，以加速提升大陆整体金融业在全球竞争的软实力。

【课程收益】

了解宏观、产业到微观具体项目的分析工具方法，提供决策人员的专业性，降低企业投资风险，提升企业面对复杂经济金融形势分析的应对能力。

【课程大纲】

一部分 量化投资介绍

一、量化投资基本概念

二、量化投资的历史

三、量化投资的内容

四、量化投资的优势及价值

五、量化投资与传统投资

六、量化投资的未来趋势

第二部分 神秘的对冲基金

一、对冲基金定义及特征

二、对冲基金发展史

三、市场主要的参与者

四、证券业及对冲基金

五、业绩持续性

六、对冲基金的运作

七、规模及收益

八、对冲基金投资者

九、全球对冲基金发展现况

1) 全球市场规模

2) 市场研究单位

3) 市场监管趋严

4) 台湾对冲基金现况

第三部分 对冲基金主要策略

一、美国证监会的分类

二、对冲基金主要策略

三、股票对冲策略

四、事件驱动策略

五、宏观因素策略

六、相对价值策略

七、区域投资策略

第四部分  全球十大对冲基金公司及其策略

一、桥水基金

二、摩根大通资产管理

三、齐夫资本

四、贝莱德

五、鲍波斯特集团

六、保尔森公司

七、安祖高顿公司

八、文艺复兴科技

九、埃利奥特

十、法拉龙资本

第五部分  对冲基金主要投资策略解析

一、 可转债套利

二、 固定收益套利

三、 统计套利

四、 并购套利

五、 破产套利

六、 特殊事件套利

七、 总体经济

八、 多空股票

九、 股票放空

十、 商品期货策略与CTA

十一、基金中的基金

十二、其他

第六部分 对冲基金组织架构

一、主要架构

二、财务杠杆

三、外部监管

四、内部控制

五、对冲基金的新发展

第七部分 对冲基金风险控管探讨

一、LTCM失败案例

二、Amaranth失败案例

三、风险及报酬的权衡

四、投资策略模型的风险

第八部分  国内对冲基金发展

一、中国基金对冲时代

二、对冲基金投资应用

三、国内对冲基金面临的挑战

第九部分  对冲基金未来趋势

一、大者恒大

二、机构投资人为主

三、新的市场及投资策略

四、操作更透明化

五、流动性更佳

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