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《财务与会计》每日一练:证券资产组合的风险(11.10)

发布时间:2016-11-12 来源:会计网校 发布人:

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单选题

A、B两种证券的相关系数为0.4,预期报酬率分别为12%和16%,标准差分别为20%和30%,在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为60%和40%,则A、B两种证券构成的证券组合的预期收益率和标准差分别为( )。

A、13.6%和20%

B、13.6%和24%

C、14.4%和30%

D、14.6%和25%

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查证券组合的风险和收益知识点。对于两种证券形成的投资组合:

投资组合的预期收益率=12%×60%+16%×40%=13.6%;

投资组合的标准差=(0.62×0.22+0.42×0.32+2×0.6×0.4×0.4×0.2×0.3)1/2=20%。

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